Ce que montrent les backtests
Ce sont les constats issus du bilan en backtest publié par STS Trading, chacun généré à partir d'un seul passage du scanner et imprimé avec la date de ce passage. Ils incluent les résultats qui ne flattent pas le produit, car ce sont ceux qu'il vaut la peine de connaître avant de trader.
Dernière mise à jour le 30 September 2026. Chiffres issus de l'analyse du scanner du 2026-11-01, chaque unité de temps publiée, données de marché jusqu'au 2026-11-01.
- Ce que coûte le spread, unité de temps par unité de temps
Les mêmes stratégies avant et après coûts, de 1 minute au journalier.
- Sur quels marchés se trouve l'avantage
Un seul jeu de règles sur chaque classe d'actifs, et des résultats très différents.
- Combien de transactions pour un taux de réussite
Écart entre le taux de réussite d'un mois et l'historique complet, selon la taille de l'échantillon.
- Entrée au cours limite ou au marché
Ce que l'attente d'un meilleur prix rapporte, et quels trades elle fait manquer.
Chaque chiffre provient de l'historique testé que publie STS Trading : des règles fixes appliquées à un historique de cours réel, un trade à la fois, entrées au marché sauf indication contraire dans le texte. Les marchés sont regroupés à un objectif fixe et aucun n'est exclu. Les R pour 100 trades correspondent aux gains ou pertes de 100 trades, exprimés en unités du montant risqué sur chacun.
Il s'agit d'une description de données passées. Ce n'est ni une prévision ni un conseil, et le slippage ainsi que les frais de financement overnight ne sont pas inclus.