Combien de transactions pour un taux de réussite
Nous avons comparé le taux de réussite de chaque configuration sur le dernier mois avec son taux de réussite sur l'historique complet de 1 an, pour 709 couples stratégie-marché sur des graphiques de 15 minutes. Lorsque le mois comptait moins de 10 trades, les deux taux différaient en médiane de 14.9 points, et 65 % d'entre eux s'écartaient de 10 points ou plus. Avec 120 trades ou plus, l'écart médian était de 2.2 points.
Dernière mise à jour le 30 September 2026. Chiffres issus de l'analyse du scanner du 2026-11-01, bougies de 15 minute, données de marché jusqu'au 2026-11-01.
Même règle, même marché, moins de transactions
| Trades du mois | Setups | Écart médian par rapport à l'historique complet | 10 points ou plus d'écart |
|---|---|---|---|
| Moins de 10 trades | 68 | 14.9 points | 65% |
| 10 à 29 | 183 | 6.7 points | 34% |
| 30 à 59 | 97 | 4.5 points | 10% |
| 60 à 119 | 79 | 3.8 points | 3% |
| 120 ou plus | 282 | 2.2 points | 1% |
Rien n'a changé dans la stratégie entre les deux colonnes comparées. La règle, le marché, l'unité de temps et l'objectif sont identiques. La seule différence réside dans le nombre de trades à partir duquel le pourcentage est calculé.
Pourquoi cela compte lorsque vous lisez un taux de réussite
Un taux de réussite est une estimation, et sa précision dépend du nombre de trades qui le sous-tendent. Sept gains sur dix trades et 700 sur 1,000 s'affichent tous deux à 70 %, et ce ne sont pas les mêmes affirmations. Le premier est compatible avec une règle qui gagne réellement environ une fois sur deux.
- STS Trading signale comme insuffisant tout historique inférieur à 30 trades, où qu'il apparaisse, et ne l'évalue jamais comme un avantage solide.
- Chaque pourcentage affiché dans le terminal est accompagné du nombre de trades dont il est issu.
- Les enregistrements intraday correspondent à une fenêtre glissante, de sorte que le taux de réussite d'une configuration peu fréquente变动 d'une exécution nocturne à l'autre sans qu'il y ait d'erreur.
Une courte fenêtre peut aussi donner des résultats différents d'une longue parce que le marché a réellement changé. Ce tableau ne peut pas distinguer ces deux causes, et un trader qui observe un mois de résultats non plus. C'est là le point.
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