Ce que coûte le spread, unité de temps par unité de temps
Sur 761,900 trades testés sur des graphiques de 5 minutes, les coûts de trading ont représenté en moyenne 15.4 % du montant risqué sur chaque trade. Sur les graphiques journaliers, ces mêmes coûts ont représenté 0.8 %. Les stratégies sont identiques ; plus le graphique est rapide, plus le stop est petit, et plus la part prise par le spread est importante.
Dernière mise à jour le 30 September 2026. Chiffres issus de l'analyse du scanner du 2026-11-01, chaque unité de temps publiée, données de marché jusqu'au 2026-11-01.
- 15.4%
- du risque de chaque trade absorbé par les coûts sur des graphiques de 5 minutes
- 0.8%
- du risque de chaque transaction payé en frais sur les graphiques journaliers
- 2,074,913
- trades backtestés à la base de ce tableau
Chaque stratégie, chaque unité de temps, avant et après
| Unité de temps | Historique | Trades | Objectif atteint | Coût, part du risque | Avant spread | Après le spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 60 jours | 534,023 | 48.7% | 34.3% | -2.6R | -37R |
| M5 | 1 an | 761,900 | 49.2% | 15.4% | -1.7R | -17R |
| M15 | 1 an | 301,862 | 50.0% | 9.3% | +0.1R | -9.2R |
| M30 | 1 an | 159,851 | 50.5% | 6.7% | +0.9R | -5.8R |
| H1 | 1 an | 84,895 | 50.6% | 4.9% | +1.3R | -3.6R |
| H2 | 1 an | 45,306 | 49.1% | 3.6% | -1.8R | -5.3R |
| H3 | 1 an | 30,548 | 49.2% | 3.0% | -1.6R | -4.6R |
| H4 | 1 an | 22,801 | 49.2% | 2.6% | -1.6R | -4.2R |
| H6 | 3.0 ans | 47,598 | 49.2% | 1.9% | -1.7R | -3.6R |
| H12 | 5.0 ans | 40,151 | 48.7% | 1.2% | -2.5R | -3.7R |
| D1 | 11.8 ans | 45,978 | 48.3% | 0.8% | -3.4R | -4.2R |
Le taux de réussite bouge à peine d'une ligne à l'autre. Ce qui change, c'est la colonne des coûts, et la dernière colonne suit.
Chaque chiffre provient de l'historique testé que publie STS Trading : des règles fixes appliquées à un historique de cours réel, un trade à la fois, entrées au marché sauf indication contraire dans le texte. Les marchés sont regroupés à un objectif fixe et aucun n'est exclu. Les R pour 100 trades correspondent aux gains ou pertes de 100 trades, exprimés en unités du montant risqué sur chacun.
Il s'agit d'une description de données passées. Ce n'est ni une prévision ni un conseil, et le slippage ainsi que les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
Pourquoi un graphique rapide rapporte davantage
Le spread se mesure en pips, et il ne diminue pas parce que votre graphique est plus rapide. Un stop sur un graphique journalier peut se situer à cent pips de l'entrée ; sur un graphique de 5 minutes, il n'en représente que quelques-uns. Un pip de spread équivaut à un pour cent du premier et à un cinquième du second.
C'est aussi pourquoi un taux de réussite élevé sur un graphique rapide prouve moins qu'il n'y paraît. Avec un objectif de 1R, une stratégie doit gagner la moitié de ses trades pour atteindre le seuil de rentabilité avant coûts. Sur des graphiques de 5 minutes, après coûts, ce groupe a besoin de 57.7%.
Les mêmes coûts par classe d'actifs, sur des graphiques de 1 heures
| Classe d'actifs | Trades | Objectif atteint | Coût, part du risque | Avant spread | Après le spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Majeures FX | 20,904 | 49.6% | 2.7% | -0.7R | -3.4R |
| Croisements FX | 63,991 | 51.0% | 5.6% | +1.9R | -3.7R |
| Devises exotiques FX | 54,052 | 50.3% | 19.8% | +0.6R | -19R |
| Métaux | 9,259 | 50.2% | 1.8% | +0.5R | -1.4R |
| Énergie | 5,913 | 49.3% | 0.9% | -1.4R | -2.3R |
| Indices | 32,701 | 50.0% | 5.1% | -0.0R | -5.1R |
| Crypto | 33,091 | 49.5% | 17.8% | -1.0R | -19R |
Les coûts varient beaucoup plus d'un marché à l'autre que d'une stratégie à l'autre. Lorsque le spread est large par rapport au stop habituel, aucune règle d'entrée de cet ensemble ne le compense.
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