Entrée au cours limite ou au marché
Nous avons entré les mêmes 2,074,842 signaux de backtest de deux façons : au marché, et avec un ordre limite placé au prix même du signal. L'ordre limite a été exécuté dans 89.2 % des cas. Sur des graphiques de 1 heures, 67.7 % des entrées au marché ont atteint le premier objectif, contre 65.7 % des ordres limites exécutés.
Dernière mise à jour le 30 September 2026. Chiffres issus de l'analyse du scanner du 2026-11-01, chaque unité de temps publiée, données de marché jusqu'au 2026-11-01.
Les mêmes signaux, pris de deux façons
| Unité de temps | Ordres passés | Exécuté | Marché : objectif atteint | Limite : cible atteinte | Marché : après le spread | Limite : après le spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 533,870 | 84.9% | 66.1% | 60.1% | -35R | -34R |
| M5 | 761,918 | 88.8% | 66.1% | 61.8% | -16R | -18R |
| M15 | 301,874 | 92.2% | 66.7% | 63.8% | -9.3R | -11R |
| M30 | 159,861 | 93.3% | 67.3% | 64.9% | -5.8R | -7.5R |
| H1 | 84,903 | 94.2% | 67.7% | 65.7% | -3.3R | -5.0R |
| H2 | 45,311 | 95.3% | 66.8% | 65.2% | -3.3R | -4.9R |
| H3 | 30,553 | 95.3% | 67.2% | 65.6% | -2.1R | -3.8R |
| H4 | 22,806 | 95.6% | 67.6% | 66.1% | -1.2R | -2.8R |
| H6 | 47,601 | 90.1% | 67.5% | 64.0% | -0.6R | -5.4R |
| H12 | 40,157 | 89.4% | 67.1% | 63.2% | -0.5R | -6.0R |
| D1 | 45,988 | 88.4% | 66.6% | 62.2% | -0.9R | -7.2R |
Quels trades un ordre limite manque-t-il ?
Un ordre à cours limité attend que le prix revienne au niveau d'entrée. Un trade qui va perdre revient forcément : il doit repasser par le niveau d'entrée avant d'atteindre le stop. Un ordre limité placé au prix du signal s'exécute donc sur les trades perdants. Les ordres qui ne s'exécutent pas sont ceux où le prix est reparti sans revenir, c'est-à-dire les gagnants.
C'est pourquoi le taux de réussite de la colonne limite est plus faible dans chaque ligne. Il s'agit du même ensemble de trades perdants, avec certains gagnants retirés.
Ce que l'ordre limite rapporte, c'est le prix. Il ne paie pas le spread pour entrer, et il entre au prix du signal ou mieux, si bien que chaque trade exécuté coûte moins cher. Les deux dernières colonnes indiquent quel effet a été le plus important sur chaque unité de temps.
Chaque chiffre provient de l'historique testé que publie STS Trading : des règles fixes appliquées à un historique de cours réel, un trade à la fois, entrées au marché sauf indication contraire dans le texte. Les marchés sont regroupés à un objectif fixe et aucun n'est exclu. Les R pour 100 trades correspondent aux gains ou pertes de 100 trades, exprimés en unités du montant risqué sur chacun.
Il s'agit d'une description de données passées. Ce n'est ni une prévision ni un conseil, et le slippage ainsi que les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
Ce qu'il faut en retenir
- Un ordre à cours limité n'est pas une amélioration gratuite. Il échange un meilleur prix contre une sélection de trades moins bonne.
- Le taux d'exécution fait partie de l'historique. Un livre à ordres limités avec un bon taux de réussite mais un faible taux d'exécution correspond à moins de trades qu'il n'y paraît.
- Un ordre manqué n'est ni une perte ni un trade. Il est exclu de chaque taux de réussite et de chaque nombre de trades.
- Le choix du point d'entrée dépend aussi de facteurs qu'un backtest ne prend pas en compte, comme le fait d'être devant l'écran au moment où le signal se déclenche.
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