Sur quels marchés se trouve l'avantage
Exécutez les mêmes 10 stratégies sur 11.8 ans de bougies journalières, et le résultat varie fortement d'un type de marché à l'autre. Après le spread, les métaux ont rapporté +6.4R par 100 trades et les cryptos -5.1R. Tous marchés confondus, 92,117 trades ont rapporté -3.0R par 100.
Dernière mise à jour le 30 September 2026. Chiffres issus de l'analyse du scanner du 2026-11-01, bougies journalières, données de marché jusqu'au 2026-11-01.
Un seul jeu de règles, 7 classes d'actifs
| Classe d'actifs | Marchés | Trades | Objectif atteint | Avant spread | Après le spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Majeures FX | 7 | 12,678 | 48.0% | -4.1R | -4.5R |
| Croisements FX | 21 | 33,300 | 48.4% | -3.2R | -4.1R |
| Devises exotiques FX | 18 | 21,838 | 50.6% | +1.3R | -4.2R |
| Métaux | 3 | 2,777 | 53.7% | +7.5R | +6.4R |
| Énergie | 2 | 3,622 | 51.3% | +2.7R | +2.3R |
| Indices | 12 | 13,830 | 50.6% | +1.1R | +0.1R |
| Crypto | 8 | 4,072 | 48.6% | -2.7R | -5.1R |
| Tout | 71 | 92,117 | 49.5% | -1.0R | -3.0R |
Le résultat agrégé de l'ensemble est négatif après coûts. Ce chiffre unique est le résumé honnête de la prise de chaque signal sur chaque marché, et c'est pourquoi personne ne devrait le faire.
Chaque chiffre provient de l'historique testé que publie STS Trading : des règles fixes appliquées à un historique de cours réel, un trade à la fois, entrées au marché sauf indication contraire dans le texte. Les marchés sont regroupés à un objectif fixe et aucun n'est exclu. Les R pour 100 trades correspondent aux gains ou pertes de 100 trades, exprimés en unités du montant risqué sur chacun.
Il s'agit d'une description de données passées. Ce n'est ni une prévision ni un conseil, et le slippage ainsi que les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
La même comparaison par stratégie
| Stratégie | Trades | Objectif atteint | Avant spread | Après le spread |
|---|---|---|---|---|
| TrendSniper | 19,651 | 49.7% | -0.6R | -2.9R |
| Dipper | 12,454 | 50.4% | +0.7R | -1.7R |
| Squeeze | 1,040 | 50.1% | +0.2R | -1.8R |
| Rider | 2,339 | 50.2% | +0.4R | -3.2R |
| IDS | 15,324 | 49.5% | -1.1R | -2.5R |
| Engulfing | 6,065 | 48.9% | -2.3R | -3.3R |
| ThreeBar | 17,694 | 50.0% | +0.0R | -1.8R |
| Donchian | 2,830 | 41.6% | -17R | -17R |
| VWAP Reversion | 716 | 49.3% | -1.4R | -5.4R |
| SuperTrend | 14,004 | 49.4% | -1.1R | -3.4R |
Placez les deux tableaux côte à côte. Après le spread, les classes d'actifs vont de -5.1R à +6.4R par 100 trades, et les stratégies de -17R à -1.7R. La règle ne fait que la moitié de la question. Le marché où elle est appliquée est l'autre moitié, et un chiffre agrégé par stratégie le masque.
Ce que cela montre et ne montre pas
- Cela montre que l'historique d'une règle ne se résume pas à un seul chiffre. Il y a un chiffre par marché, et ils ne concordent pas.
- Il ne montre pas que les meilleures classes resteront meilleures. Les marchés qui ont fortement évolué dans une seule direction pendant des années avantagent toute règle qui les a suivis, et cela peut cesser.
- Il ne choisit pas de marché à votre place. Une moyenne par classe masque les marchés individuels, situés de part et d'autre de cette moyenne.
- Les classes comportant peu de marchés reposent sur peu d'historiques indépendants, quel que soit le nombre de trades qu'elles contiennent.
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