研究
多少笔交易才能形成胜率
我们将各策略设置在过去一个月的胜率与完整1年记录的胜率进行了比较，涉及15分钟图上的709组策略与市场组合。当月交易笔数少于10笔时，两者的差距中位数为14.9个点，其中65%的差距达到10个点或以上。交易笔数达到120笔或以上时，差距中位数为2.2个点。
最后更新于 30 September 2026。 2026-11-01 扫描运行的数据，15分钟K线，市场数据截至 2026-11-01。
同一规则、同一市场，交易次数更少
| 当月交易 | 设置 | 与完整记录的中位数差距 | 10点或以上 |
|---|---|---|---|
| 少于10笔交易 | 68 | 14.9点 | 65% |
| 10至29 | 183 | 6.7点 | 34% |
| 30至59 | 97 | 4.5点 | 10% |
| 60至119 | 79 | 3.8点 | 3% |
| 120或以上 | 282 | 2.2点 | 1% |
在被比较的两列之间，策略本身没有任何变化。规则、市场、时间周期和目标均相同。唯一的区别在于，百分比是基于多少笔交易计算得出的。
为什么在阅读胜率时这一点很重要
胜率只是一个估计，其准确性取决于背后的交易笔数。十笔交易赢七笔，与1,000笔中赢700笔，两者都显示为70%，但它们并不代表同一结论。前者与一个真实胜率约为一半的规则相吻合。
- STS Trading在任何出现的地方，都会将少于30笔交易的记录标记为样本不足，绝不会将其评为可靠的优势。
- 终端中的每个百分比数据都标注了其所基于的交易笔数。
- 日内记录是滚动窗口,因此薄弱交易策略的胜率会随每晚的运行结果波动,这并不意味着出现了错误。
较短的时间窗口也可能与较长的时间窗口存在差异，因为市场确实发生了变化。这张表无法区分这两种原因，仅看一个月结果的交易者也无法区分。这正是关键所在。