Стратегия VWAP Reversion

Чего ждет

VWAP Reversion ждёт, когда цена отклонится на два стандартных отклонения от взвешенной по объёму средней цены сессии (VWAP), отбивается и разворачивается обратно к ней. Она не открывает сделку, если сессия не колебалась вокруг этой средней, а уходила от неё. На часовых и дневных графиках 4 сессия длится неделю и месяц, а не день. Расчёт ведётся по тиковому объёму, поэтому её средняя не совпадёт с линией VWAP, которую рисует ваша платформа.

Что несет каждый сигнал

Каждый сигнал содержит вход, стоп и четыре цели на уровнях 0.5R, 1R, 1.5R, 2R, где 1R - расстояние от входа до стопа. В истории учитывается, сколько прошлых сделок достигли каждой цели до срабатывания стопа, по одной сделке за раз.

Как читать её историю

• Стратегия - это не одна запись. У VWAP Reversion есть своя запись для каждого рынка и каждого таймфрейма, и они заметно различаются. Цифра, усреднённая по всем рынкам, описывает правило, а не какую-либо сделку, которую вы бы открыли.
• Сначала смотрите количество сделок, потом процент выигрышей. Высокий процент по нескольким сделкам почти ничего не говорит.
• Читайте после учёта спреда. На быстрых графиках стоимость входа и выхода составляет значительную долю риска каждой сделки и может превратить прибыльную запись в убыточную.
• Воспринимайте это как прошлое. Правило, которое оправдало себя на прошлых данных, не обязано работать и дальше.

Дополнительное чтение

• Какие рынки несут преимущество

  Каждая стратегия, объединённая по всем рынкам, до и после спреда, и почему рынок важен так же, как правило.

• Как мы тестируем стратегию

  Данные, издержки, четыре цели, минимальная выборка и то, что не учитывает бэктест.

Другие стратегии

• TrendSniper

  Следование за трендом.

• Dipper

  Reversion.

• Squeeze

  Пробой.

• Rider

  Следование за трендом.

• IDS

  Следование за трендом.

• Engulfing

  Reversion.

• ThreeBar

  Reversion.

• Donchian

  Пробой.

• SuperTrend

  Следование за трендом.