Как мы тестируем стратегию

Коротко

1. 01
   Одно правило, записанное на бумаге

   Стратегия - это код без дискреционных решений. Она либо подаёт сигнал на свече, либо нет, а точка входа, стоп и цели фиксируются правилом в этот момент.

2. 02
   Реальная история цен

   Правило прогоняется по свечам одного рынка на одном таймфрейме из ценового потока, который мы ведём сами. Все подписчики видят результаты на одних и тех же данных.

3. 03
   Одна сделка за раз

   Новый сигнал учитывается только после того, как предыдущая сделка достигла первой цели или стопа. Так выглядит журнал, которым человек мог реально пользоваться.

4. 04
   Сначала подсчитано, затем учтены издержки

   Для каждой сделки мы фиксируем самую дальнюю достигнутую цель. Процент прибыльных сделок, ожидаемая доходность и профит-фактор рассчитываются по этим подсчётам, до или после спреда.

Цели и стоп-лосс

Риск - это расстояние от входа до стопа, записываемое как 1R. У каждой сделки четыре цели на расстоянии 0.5R, 1R, 1.5R, 2R от входа. Сделка, достигшая цели раньше стопа, - прибыль на этой цели, а сделка, которую сначала выбил стоп, - убыток 1R. Поэтому одна сделка может быть прибылью на первой цели и убытком на четвёртой, и процент прибыльных сделок всегда относится к названной цели.

Сделка, которая ещё открыта на момент прогона, не учитывается. Она будет засчитана, когда закроется.

Сколько стоит торговля

История цен записывается по бид. Покупка открывается по аск и закрывается по бид, продажа - наоборот, поэтому каждая сделка теряет один спред. Комиссия учитывается там, где её берёт счёт. Мы выражаем эти издержки как долю собственного риска сделки: издержки 0.10R означают, что спред и комиссия вместе составляют одну десятую расстояния до стопа.

Спред не сдвигает стоп-лосс и цели, поэтому он никогда не меняет, какую цель сделка достигла. Он влияет на результат: прибыльная сделка приносит цель за вычетом издержек, а убыточная стоит 1R плюс издержки. Спреды измеряются по живым рыночным данным для каждого рынка, а не предполагаются.

Сколько истории есть у каждого таймфрейма

Скользящее окно важнее, чем кажется. Когда у сетапа в окне 50 сделок, потеря двух старых и выигрыш двух новых может изменить его процент выигрышей на несколько пунктов и поменять то, какая цель выглядит лучшей. Это свойство малых выборок, а не ошибка правила, поэтому количество сделок печатается рядом с каждым процентом.

Правила, которые не дают цифре заявлять больше, чем она может подтвердить

• Запись с менее чем 30 сделками везде помечается как недостаточная выборка. Показатель приводится, потому что скрывать его было бы хуже, и он никогда не оценивается как сильное преимущество.
• Цель должна быть не меньше чем в 4 раз больше полной стоимости сделки, чтобы её можно было предлагать как точку выхода. Ниже этого расстояние слишком близко к спреду, и история цен не позволяет надёжно сказать, была ли она достигнута.
• Процент выигрышей никогда не округляется вверх до 100% или вниз до 0%. 373 выигрышей из 374 сделок выводится как 99.7%.
• Профит-фактор при отсутствии убыточных сделок выводится как «нет убытков», а не как большое число.
• Матожидание приводится в R на каждые 100 сделок, поэтому результат небольшого и крупного счёта читается одинаково.

Что не учитывает бэктест

• Проскальзывание. Предполагается, что ордера исполняются по смоделированной цене. На быстрых рынках это не так.
• Своп и овернайт-финансирование по позициям, удерживаемым несколько дней.
• Собственный спред вашего брокера, который может быть шире или уже измеренного нами.
• Вошли бы вы в каждый сигнал. Запись предполагает, что правило соблюдалось каждый раз.
• Будущее. Правило, которое работало на прошлых данных, не обязано продолжать работать.

Один источник для каждой цифры

Каждый ночной запуск помечает результаты временем формирования и датой, до которой идут рыночные данные. Экран в терминале показывает цифры из одного запуска и сообщает, если два источника расходятся, вместо вывода обоих. Страницы этого сайта следуют тому же правилу: страница, которая приводит цифру, указывает запуск, из которого она взята.

Читайте далее

• Стратегии

  Чего ждет каждая стратегия и ее результаты по всем рынкам.

• Инструменты

  Бесплатные калькуляторы размера позиции, правил челленджа, риска разорения и размера выборки.

• Исследования

  Что мы измерили, с указанием запуска, из которого взяты результаты, и включая результаты, которые оказались против нас.

• О нас

  Кто стоит за терминалом и чего он не делает.