Какие рынки несут преимущество
Запустите одни и те же 10 стратегий на дневных свечах за 11.8 лет, и результат заметно различается в зависимости от типа рынка. После учёта спреда Металлы принесли +6.4R на 100 сделок, а Криптовалюты -5.1R. По всем рынкам вместе 92,117 сделок принесли -3.0R на 100.
Последнее обновление: 30 September 2026. Данные сканирования от 2026-11-01, дневные свечи, рыночные данные до 2026-11-01.
Одни правила для 7 классов активов
| Класс активов | Рынки | Сделки | Цель достигнута | До спреда | После спреда |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные валютные пары FX | 7 | 12,678 | 48.0% | -4.1R | -4.5R |
| Кросс-курсы | 21 | 33,300 | 48.4% | -3.2R | -4.1R |
| Экзотические валюты FX | 18 | 21,838 | 50.6% | +1.3R | -4.2R |
| Металлы | 3 | 2,777 | 53.7% | +7.5R | +6.4R |
| Энергия | 2 | 3,622 | 51.3% | +2.7R | +2.3R |
| Индексы | 12 | 13,830 | 50.6% | +1.1R | +0.1R |
| Криптовалюты | 8 | 4,072 | 48.6% | -2.7R | -5.1R |
| Всё | 71 | 92,117 | 49.5% | -1.0R | -3.0R |
Совокупный результат по всему после издержек ниже нуля. Эта единственная цифра - честный итог того, что происходит, когда брать каждый сигнал на каждом рынке, и именно поэтому так делать не стоит никому.
Все показатели взяты из протестированной записи, которую публикует STS Trading: фиксированные правила, прогнанные на реальной истории цен, по одной сделке за раз, вход по рынку, если в тексте не указано иное. Рынки объединены по одной фиксированной цели, и ни один не исключён. R на 100 сделок - это то, что принесли или потеряли 100 сделок в единицах суммы, рискуемой в каждой.
Это описание прошлых данных. Это не прогноз и не совет, и проскальзывание и овернайт-свопы не учтены.
То же сравнение по стратегиям
| Стратегия | Сделки | Цель достигнута | До спреда | После спреда |
|---|---|---|---|---|
| TrendSniper | 19,651 | 49.7% | -0.6R | -2.9R |
| Dipper | 12,454 | 50.4% | +0.7R | -1.7R |
| Squeeze | 1,040 | 50.1% | +0.2R | -1.8R |
| Rider | 2,339 | 50.2% | +0.4R | -3.2R |
| IDS | 15,324 | 49.5% | -1.1R | -2.5R |
| Engulfing | 6,065 | 48.9% | -2.3R | -3.3R |
| ThreeBar | 17,694 | 50.0% | +0.0R | -1.8R |
| Donchian | 2,830 | 41.6% | -17R | -17R |
| VWAP Reversion | 716 | 49.3% | -1.4R | -5.4R |
| SuperTrend | 14,004 | 49.4% | -1.1R | -3.4R |
Поставьте обе таблицы рядом. После учёта спреда классы активов находятся в диапазоне от -5.1R до +6.4R на 100 сделок, а стратегии - от -17R до -1.7R. Правило - лишь половина вопроса. Вторая половина - где оно применяется, а сводный показатель стратегии это скрывает.
Что это показывает и чего не показывает
- Это показывает, что история правила не сводится к одному числу. Это одно число для каждого рынка, и они расходятся.
- Это не доказывает, что лучшие классы останутся лучше. Рынки, которые годами сильно двигались в одном направлении, делают любое правило, следовавшее за ними, привлекательнее, и это может закончиться.
- Он не выбирает за вас рынок. Средний показатель по классу скрывает отдельные рынки, которые находятся по обе стороны от него.
- Классы с малым числом рынков опираются на небольшое число независимых историй, сколько бы сделок в них ни было.
Больше исследований
- Во что обходится спред: по таймфреймам
Одни и те же стратегии до и после издержек, от 1 минут до дневного таймфрейма.
- Сколько сделок нужно для надёжного процента выигрышных сделок
Насколько процент выигрышных сделок за месяц отличается от полной истории, в зависимости от размера выборки.
- Лимитный или рыночный вход
Что даёт ожидание лучшей цены и какие сделки оно пропускает.