Во что обходится спред: по таймфреймам
По 761,900 протестированным сделкам на 5-минутных графиках торговые издержки в среднем съедали 15.4% суммы, рискуемой в каждой сделке. На дневных графиках те же издержки составляли 0.8%. Стратегии те же; чем быстрее график, тем меньше стоп и тем большую долю забирает спред.
Последнее обновление: 30 September 2026. Данные сканирования от 2026-11-01, каждый опубликованный таймфрейм, рыночные данные до 2026-11-01.
- 15.4%
- от риска каждой сделки уходит на издержки на 5-минутных графиках
- 0.8%
- от риска каждой сделки уходит на издержки на дневных графиках
- 2,074,913
- сделок из бэктеста, на которых основана эта таблица
Каждая стратегия, каждый таймфрейм, до и после
| Таймфрейм | История | Сделки | Цель достигнута | Издержки, доля риска | До спреда | После спреда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 60 дней | 534,023 | 48.7% | 34.3% | -2.6R | -37R |
| M5 | 1 год | 761,900 | 49.2% | 15.4% | -1.7R | -17R |
| M15 | 1 год | 301,862 | 50.0% | 9.3% | +0.1R | -9.2R |
| M30 | 1 год | 159,851 | 50.5% | 6.7% | +0.9R | -5.8R |
| H1 | 1 год | 84,895 | 50.6% | 4.9% | +1.3R | -3.6R |
| H2 | 1 год | 45,306 | 49.1% | 3.6% | -1.8R | -5.3R |
| H3 | 1 год | 30,548 | 49.2% | 3.0% | -1.6R | -4.6R |
| H4 | 1 год | 22,801 | 49.2% | 2.6% | -1.6R | -4.2R |
| H6 | 3.0 лет | 47,598 | 49.2% | 1.9% | -1.7R | -3.6R |
| H12 | 5.0 лет | 40,151 | 48.7% | 1.2% | -2.5R | -3.7R |
| D1 | 11.8 лет | 45,978 | 48.3% | 0.8% | -3.4R | -4.2R |
Процент выигрышных сделок почти не меняется от строки к строке. Меняется столбец издержек, а последний столбец следует за ним.
Все показатели взяты из протестированной записи, которую публикует STS Trading: фиксированные правила, прогнанные на реальной истории цен, по одной сделке за раз, вход по рынку, если в тексте не указано иное. Рынки объединены по одной фиксированной цели, и ни один не исключён. R на 100 сделок - это то, что принесли или потеряли 100 сделок в единицах суммы, рискуемой в каждой.
Это описание прошлых данных. Это не прогноз и не совет, и проскальзывание и овернайт-свопы не учтены.
Почему быстрый график стоит дороже
Спред выражается в пунктах (пипсах), и он не уменьшается оттого, что график быстрее. Стоп-лосс на дневном графике может находиться в ста пипсах от входа, а на 5-минутном графике - в нескольких. Один пипс спреда составляет один процент первого и одну пятую второго.
Поэтому высокий процент выигрышей на быстром графике доказывает меньше, чем кажется. При цели 1R стратегии нужно выигрывать половину сделок, чтобы выйти в ноль до издержек. На графиках 5 минут с учётом издержек этому пулу нужно 57.7%.
Одни и те же издержки по классам активов, на графиках 1 часа
| Класс активов | Сделки | Цель достигнута | Издержки, доля риска | До спреда | После спреда |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные валютные пары FX | 20,904 | 49.6% | 2.7% | -0.7R | -3.4R |
| Кросс-курсы | 63,991 | 51.0% | 5.6% | +1.9R | -3.7R |
| Экзотические валюты FX | 54,052 | 50.3% | 19.8% | +0.6R | -19R |
| Металлы | 9,259 | 50.2% | 1.8% | +0.5R | -1.4R |
| Энергия | 5,913 | 49.3% | 0.9% | -1.4R | -2.3R |
| Индексы | 32,701 | 50.0% | 5.1% | -0.0R | -5.1R |
| Криптовалюты | 33,091 | 49.5% | 17.8% | -1.0R | -19R |
Издержки различаются между рынками гораздо сильнее, чем между стратегиями. Там, где спред широк относительно типичного стопа, ни одно правило входа из этого набора не компенсирует его.
Больше исследований
- Какие рынки несут преимущество
Один набор правил для каждого класса активов и очень разные результаты.
- Сколько сделок нужно для надёжного процента выигрышных сделок
Насколько процент выигрышных сделок за месяц отличается от полной истории, в зависимости от размера выборки.
- Лимитный или рыночный вход
Что даёт ожидание лучшей цены и какие сделки оно пропускает.