Лимитный или рыночный вход
Мы вошли в одни и те же 2,074,842 сигналов бэктеста двумя способами: по рынку и с лимитным ордером, ожидающим по цене самого сигнала. Лимитный ордер исполнялся в 89.2% случаев. На 1-часовых графиках 67.7% входов по рынку достигали первой цели против 65.7% исполненных лимитных ордеров.
Последнее обновление: 30 September 2026. Данные сканирования от 2026-11-01, каждый опубликованный таймфрейм, рыночные данные до 2026-11-01.
Те же сигналы, вход двумя способами
| Таймфрейм | Выставленные ордера | Исполнено | Рынок: достигнута цель | Лимит: цель достигнута | Рынок: после спреда | Лимит: после спреда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 533,870 | 84.9% | 66.1% | 60.1% | -35R | -34R |
| M5 | 761,918 | 88.8% | 66.1% | 61.8% | -16R | -18R |
| M15 | 301,874 | 92.2% | 66.7% | 63.8% | -9.3R | -11R |
| M30 | 159,861 | 93.3% | 67.3% | 64.9% | -5.8R | -7.5R |
| H1 | 84,903 | 94.2% | 67.7% | 65.7% | -3.3R | -5.0R |
| H2 | 45,311 | 95.3% | 66.8% | 65.2% | -3.3R | -4.9R |
| H3 | 30,553 | 95.3% | 67.2% | 65.6% | -2.1R | -3.8R |
| H4 | 22,806 | 95.6% | 67.6% | 66.1% | -1.2R | -2.8R |
| H6 | 47,601 | 90.1% | 67.5% | 64.0% | -0.6R | -5.4R |
| H12 | 40,157 | 89.4% | 67.1% | 63.2% | -0.5R | -6.0R |
| D1 | 45,988 | 88.4% | 66.6% | 62.2% | -0.9R | -7.2R |
Какие сделки пропускает лимитный ордер
Лимитный ордер ждёт, пока цена вернётся к точке входа. Сделка, которая окажется убыточной, по определению возвращается: чтобы дойти до стопа, цена должна пройти точку входа. Поэтому лимитный ордер по цене сигнала исполняется на убыточных сделках. Не исполняются те, где цена ушла и не вернулась, а это прибыльные сделки.
Поэтому процент побед в колонке с лимитом ниже в каждой строке. Это тот же набор убыточных сделок, но с некоторыми прибыльными, убранными из выборки.
То, что даёт лимитный ордер, - это цена. Он не платит спред, чтобы войти в сделку, и исполняется по цене сигнала или лучшей, поэтому каждая исполненная сделка обходится дешевле. Последние два столбца показывают, какой эффект был больше на каждом таймфрейме.
Все показатели взяты из протестированной записи, которую публикует STS Trading: фиксированные правила, прогнанные на реальной истории цен, по одной сделке за раз, вход по рынку, если в тексте не указано иное. Рынки объединены по одной фиксированной цели, и ни один не исключён. R на 100 сделок - это то, что принесли или потеряли 100 сделок в единицах суммы, рискуемой в каждой.
Это описание прошлых данных. Это не прогноз и не совет, и проскальзывание и овернайт-свопы не учтены.
Что из этого следует
- Вход лимитным ордером - не бесплатное улучшение. Вы получаете лучшую цену ценой худшей выборки сделок.
- Частота исполнения входит в статистику. Лимитная книга с хорошим процентом выигрышей и низкой частотой исполнения - это запись меньшего числа сделок, чем кажется.
- Пропущенный ордер не является ни убытком, ни сделкой. Он не учитывается ни в проценте прибыльных сделок, ни в количестве сделок.
- Подходящий вход также зависит от факторов, которые бэктест не учитывает, например от того, находитесь ли вы у экрана в момент сигнала.
Больше исследований
- Во что обходится спред: по таймфреймам
Одни и те же стратегии до и после издержек, от 1 минут до дневного таймфрейма.
- Какие рынки несут преимущество
Один набор правил для каждого класса активов и очень разные результаты.
- Сколько сделок нужно для надёжного процента выигрышных сделок
Насколько процент выигрышных сделок за месяц отличается от полной истории, в зависимости от размера выборки.