Стратегия Donchian
Donchian - стратегия пробоя в STS Trading. Она ждёт закрытия цены за пределами наивысшего максимума или наинизшего минимума последних N баров. Работает на всех 11 таймфреймах, и у каждого рынка и таймфрейма, где она работает, есть собственная протестированная запись.
Последнее обновление: 1 October 2026.
Чего ждет
Donchian ждёт закрытия цены за пределами максимума или минимума последних N баров. Это классический пробой канала. Пробои чаще проигрывают, чем выигрывают, и зависят от того, что выигрышные сделки пройдут далеко, а фиксированная цель их обрезает.
Что несет каждый сигнал
Каждый сигнал содержит вход, стоп и четыре цели на уровнях 0.5R, 1R, 1.5R, 2R, где 1R - расстояние от входа до стопа. В истории учитывается, сколько прошлых сделок достигли каждой цели до срабатывания стопа, по одной сделке за раз.
Как читать её историю
- Стратегия - это не одна запись. У Donchian есть своя запись для каждого рынка и каждого таймфрейма, и они заметно различаются. Цифра, усреднённая по всем рынкам, описывает правило, а не какую-либо сделку, которую вы бы открыли.
- Сначала смотрите количество сделок, потом процент выигрышей. Высокий процент по нескольким сделкам почти ничего не говорит.
- Читайте после учёта спреда. На быстрых графиках стоимость входа и выхода составляет значительную долю риска каждой сделки и может превратить прибыльную запись в убыточную.
- Воспринимайте это как прошлое. Правило, которое оправдало себя на прошлых данных, не обязано работать и дальше.
Дополнительное чтение
- Какие рынки несут преимущество
Каждая стратегия, объединённая по всем рынкам, до и после спреда, и почему рынок важен так же, как правило.
- Как мы тестируем стратегию
Данные, издержки, четыре цели, минимальная выборка и то, что не учитывает бэктест.