La stratégie VWAP Reversion
VWAP Reversion est une stratégie de retour à la moyenne dans STS Trading. Elle attend que le cours s'écarte de deux écarts types de la moyenne pondérée par les volumes (VWAP) de la séance, qu'il rejette ce niveau et revienne vers elle. Elle fonctionne sur les 11 unités de temps, et chaque marché et chaque unité de temps sur lesquels elle opère dispose de son propre historique en backtest.
Dernière mise à jour le 1 October 2026.
Ce qu'elle attend
VWAP Reversion attend que le cours s'écarte de deux écarts types de la moyenne pondérée par les volumes (VWAP) de la séance, qu'il rejette ce niveau et revienne vers elle. Elle refuse le trade sauf si la séance a évolué autour de cette moyenne et non en s'en éloignant. Sur les graphiques 4 heures et journaliers, la séance s'étend sur une semaine et un mois, et non sur une journée. Elle pondère par le volume de ticks, si bien que sa moyenne ne correspondra pas à la ligne VWAP tracée par votre propre plateforme.
Ce que transporte chaque signal
Chaque signal comporte une entrée, un stop et quatre cibles à 0.5R, 1R, 1.5R, 2R, où 1R est la distance entre l'entrée et le stop. L'historique compte combien de ses trades passés ont atteint chaque cible avant le stop, un trade à la fois.
Comment lire son historique
- Une stratégie n'est pas un seul enregistrement. VWAP Reversion en a un par marché et par unité de temps, et ceux-ci diffèrent fortement. Un chiffre regroupé sur tous les marchés décrit la règle, et non un trade que vous prendriez réellement.
- Regardez le nombre de transactions avant le taux de réussite. Un pourcentage élevé sur une poignée de transactions dit très peu de choses.
- Lisez-le après le spread. Sur les graphiques rapides, le coût d'entrée et de sortie représente une part importante du risque de chaque transaction, et peut transformer un bilan gagnant en bilan perdant.
- Considérez-le comme le passé. Une règle qui a fonctionné sur des données passées n'est nullement tenue de continuer à le faire.
Pour aller plus loin
- Sur quels marchés se trouve l'avantage
Chaque stratégie regroupée sur tous les marchés, avant et après le spread, et pourquoi le marché compte autant que la règle.
- Comment nous testons une stratégie
Les données, les coûts, les quatre objectifs, l'échantillon minimum et ce qu'un backtest laisse de côté.