La stratégie Dipper
Dipper est une stratégie de retournement dans STS Trading. Elle attend un repli contre une tendance plus longue, et achète dès qu'il se retourne. Elle fonctionne sur les 11 unités de temps, et chaque marché et unité de temps sur lesquels elle tourne dispose de son propre historique testé.
Dernière mise à jour le 1 October 2026.
Ce qu'elle attend
Dipper attend un repli contre une tendance de fond plus longue, et achète à son retournement. L'entrée est un renversement, mais c'est un renversement dans le sens de la tendance de fond, si bien qu'elle se comporte davantage comme une stratégie de tendance que comme une stratégie à contre-tendance.
Ce que transporte chaque signal
Chaque signal comporte une entrée, un stop et quatre cibles à 0.5R, 1R, 1.5R, 2R, où 1R est la distance entre l'entrée et le stop. L'historique compte combien de ses trades passés ont atteint chaque cible avant le stop, un trade à la fois.
Comment lire son historique
- Une stratégie ne correspond pas à un seul historique. Dipper en a un par marché et par unité de temps, et ces historiques diffèrent fortement. Un chiffre agrégé sur tous les marchés décrit la règle, pas un trade que vous prendriez réellement.
- Regardez le nombre de transactions avant le taux de réussite. Un pourcentage élevé sur une poignée de transactions dit très peu de choses.
- Lisez-le après le spread. Sur les graphiques rapides, le coût d'entrée et de sortie représente une part importante du risque de chaque transaction, et peut transformer un bilan gagnant en bilan perdant.
- Considérez-le comme le passé. Une règle qui a fonctionné sur des données passées n'est nullement tenue de continuer à le faire.
Pour aller plus loin
- Sur quels marchés se trouve l'avantage
Chaque stratégie regroupée sur tous les marchés, avant et après le spread, et pourquoi le marché compte autant que la règle.
- Comment nous testons une stratégie
Les données, les coûts, les quatre objectifs, l'échantillon minimum et ce qu'un backtest laisse de côté.