Limit atau entri pasar
Kami memasuki 2,074,842 sinyal backtest yang sama dengan dua cara: pada harga pasar, dan dengan limit order yang menunggu di harga sinyal itu sendiri. Limit terisi 89.2% dari waktu. Pada grafik 1 jam, 67.7% entry pasar mencapai target pertama, dibandingkan 65.7% limit order yang terisi.
Terakhir diperbarui 30 September 2026. Angka dari hasil pemindaian tanggal 2026-11-01, setiap kerangka waktu yang dipublikasikan, data pasar hingga 2026-11-01.
Sinyal yang sama, dimasuki dengan dua cara
| Timeframe | Order yang dipasang | Terisi | Pasar: mencapai target | Limit: target tercapai | Pasar: setelah spread | Limit: setelah spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 533,870 | 84.9% | 66.1% | 60.1% | -35R | -34R |
| M5 | 761,918 | 88.8% | 66.1% | 61.8% | -16R | -18R |
| M15 | 301,874 | 92.2% | 66.7% | 63.8% | -9.3R | -11R |
| M30 | 159,861 | 93.3% | 67.3% | 64.9% | -5.8R | -7.5R |
| H1 | 84,903 | 94.2% | 67.7% | 65.7% | -3.3R | -5.0R |
| H2 | 45,311 | 95.3% | 66.8% | 65.2% | -3.3R | -4.9R |
| H3 | 30,553 | 95.3% | 67.2% | 65.6% | -2.1R | -3.8R |
| H4 | 22,806 | 95.6% | 67.6% | 66.1% | -1.2R | -2.8R |
| H6 | 47,601 | 90.1% | 67.5% | 64.0% | -0.6R | -5.4R |
| H12 | 40,157 | 89.4% | 67.1% | 63.2% | -0.5R | -6.0R |
| D1 | 45,988 | 88.4% | 66.6% | 62.2% | -0.9R | -7.2R |
Transaksi mana yang terlewat oleh order limit
Order limit menunggu harga kembali ke harga entri. Transaksi yang akan rugi pasti kembali, karena harus melewati harga entri dalam perjalanannya menuju stop loss. Jadi order limit di harga sinyal akan terisi pada transaksi yang rugi. Order yang tidak terisi adalah yang harganya pergi tanpa kembali, dan itu adalah transaksi yang menang.
Itulah sebabnya win rate pada kolom limit selalu lebih rendah di setiap baris. Ini adalah kumpulan trade rugi yang sama, dengan sebagian trade menang dihapus.
Yang didapat limit adalah harga. Limit tidak membayar spread untuk masuk, dan posisi masuk pada harga sinyal atau yang lebih baik, sehingga setiap trade yang terisi memakan biaya lebih kecil. Dua kolom terakhir menunjukkan efek mana yang lebih besar pada setiap timeframe.
Setiap angka berasal dari catatan uji balik yang diterbitkan STS Trading: aturan tetap dijalankan pada riwayat harga nyata, satu trade pada satu waktu, dimasuki secara market kecuali disebutkan lain. Pasar digabungkan pada satu target tetap dan tidak ada yang dikecualikan. R per 100 trade adalah apa yang dihasilkan atau hilang oleh 100 trade, dalam satuan jumlah yang dipertaruhkan pada setiap trade.
Ini adalah deskripsi data masa lalu. Ini bukan prakiraan dan bukan nasihat, serta slippage dan biaya penahanan overnight tidak disertakan.
Apa yang bisa diambil dari ini
- Entri limit bukan perbaikan tanpa biaya. Entri ini menukar harga yang lebih baik dengan pilihan transaksi yang lebih buruk.
- Tingkat terisi (fill rate) merupakan bagian dari catatan. Buku limit dengan tingkat kemenangan yang baik tetapi tingkat terisi yang rendah sebenarnya mencatat lebih sedikit transaksi daripada yang tampak.
- Order yang terlewat bukan kerugian dan bukan transaksi. Order ini tidak dihitung dalam tingkat kemenangan maupun jumlah transaksi.
- Entri mana yang cocok untuk Anda juga bergantung pada hal-hal yang tidak tercakup backtest, seperti apakah Anda berada di depan layar saat sinyal muncul.
Riset lainnya
- Berapa biaya spread, timeframe demi timeframe
Strategi yang sama sebelum dan sesudah biaya, dari 1 menit hingga harian.
- Pasar mana yang membawa keunggulan
Satu set aturan untuk setiap kelas aset, dengan hasil yang sangat berbeda.
- Berapa banyak trade yang membentuk sebuah win rate
Seberapa jauh win rate sebuah bulan menyimpang dari rekam jejak penuh, menurut ukuran sampel.