Bagaimana kami menguji sebuah strategi

Ringkasnya

1. 01
   Satu aturan, ditulis

   Strategi adalah kode tanpa diskresi. Strategi memberi sinyal pada candle atau tidak sama sekali, dan entri, stop loss, serta target ditetapkan oleh aturan pada saat itu.

2. 02
   Riwayat harga nyata

   Aturan dijalankan pada candle satu pasar dan satu timeframe, dari feed harga yang kami kelola sendiri. Setiap pelanggan melihat hasil dari data yang sama.

3. 03
   Satu perdagangan dalam satu waktu

   Sinyal baru hanya dihitung setelah transaksi sebelumnya mencapai target pertama atau stop loss. Ini adalah buku yang benar-benar bisa dipegang oleh seseorang.

4. 04
   Dihitung, lalu dikenai biaya

   Untuk setiap trade kami mencatat target terjauh yang pernah dicapai. Win rate, ekspektansi, dan profit factor dihitung dari jumlah tersebut, sebelum atau sesudah spread.

Target dan stop

Risiko adalah jarak dari entry ke stop, ditulis 1R. Setiap trade memiliki empat target pada 0.5R, 1R, 1.5R, 2R dari entry. Trade yang mencapai target sebelum stop-nya adalah kemenangan pada target tersebut, dan trade yang terkena stop lebih dulu adalah kerugian sebesar 1R. Jadi satu trade bisa menang pada target pertama dan rugi pada target keempat, dan win rate selalu menyebutkan target yang menjadi acuannya.

Transaksi yang masih terbuka saat proses dijalankan tidak dinilai. Transaksi dihitung setelah ditutup.

Berapa biaya trading

Riwayat harga dicatat pada bid. Pembelian masuk pada ask dan keluar pada bid, sedangkan penjualan kebalikannya, sehingga setiap trade menanggung satu spread. Komisi ditambahkan jika akun membebankannya. Kami menyatakan biaya ini sebagai bagian dari risiko trade itu sendiri: biaya 0.10R berarti spread dan komisi bersama-sama setara dengan sepersepuluh jarak ke stop.

Spread tidak menggeser stop maupun target, sehingga tidak pernah mengubah target mana yang dicapai suatu trade. Yang diubahnya adalah hasil yang dibayarkan: kemenangan membayar target dikurangi biaya, sedangkan kerugian menelan 1R ditambah biaya. Spread diukur dari data pasar langsung untuk setiap pasar, bukan diasumsikan.

Berapa banyak riwayat yang tersedia untuk setiap timeframe

Jendela bergulir lebih penting dari yang terdengar. Ketika sebuah setup memiliki 50 trade dalam jendelanya, kehilangan dua trade lama dan mendapatkan dua trade baru dapat menggeser tingkat kemenangannya beberapa poin dan mengubah target mana yang terlihat terbaik. Itu adalah sifat sampel kecil, bukan kesalahan pada aturannya, dan itulah alasan jumlah trade dicantumkan di samping setiap persentase.

Aturan yang mencegah angka mengklaim terlalu banyak

• Catatan dengan kurang dari 30 trade ditandai sebagai tipis di mana pun ditampilkan. Angkanya tetap ditampilkan karena menyembunyikannya justru lebih buruk, dan catatan tersebut tidak pernah dinilai sebagai keunggulan yang kuat.
• Sebuah target harus bernilai minimal 4 kali biaya round-trip agar dapat dijadikan titik keluar. Di bawah itu, jaraknya terlalu dekat dengan spread sehingga riwayat harga tidak dapat memastikan secara andal apakah target tersebut tersentuh.
• Tingkat kemenangan tidak pernah dibulatkan ke atas menjadi 100% atau ke bawah menjadi 0%. 373 kemenangan dari 374 trade tercetak sebagai 99.7%.
• Profit factor tanpa transaksi rugi ditampilkan sebagai "tanpa kerugian", bukan sebagai angka besar.
• Expectancy dilaporkan per 100 trade dalam R, sehingga hasil dari akun kecil dan akun besar dibaca dengan cara yang sama.

Apa yang tidak tercakup dalam backtest

• Slippage. Order diasumsikan terisi pada harga yang dimodelkan. Di pasar yang cepat, hal itu tidak akan terjadi.
• Swap dan biaya pembiayaan semalam untuk posisi yang ditahan lintas hari.
• Spread milik broker Anda sendiri, yang mungkin lebih lebar atau lebih sempit daripada yang kami ukur.
• Apakah Anda akan mengambil setiap sinyal. Rekaman ini mengasumsikan aturan diikuti setiap kali.
• Masa depan. Aturan yang berhasil pada data masa lalu tidak wajib terus berhasil.

Satu sumber untuk setiap angka

Setiap proses malam menandai hasilnya dengan waktu pembuatannya dan tanggal data pasar yang dicakupnya. Layar di terminal menampilkan angka dari satu proses, dan memberi tahu jika dua sumber berbeda alih-alih mencetak keduanya. Halaman di situs ini mengikuti aturan yang sama: halaman yang mengutip angka mencantumkan proses asalnya.

Baca berikutnya

• Strategi

  Apa yang ditunggu setiap strategi, dan rekam jejaknya di setiap pasar.

• Alat

  Kalkulator gratis untuk ukuran posisi, aturan challenge, risk of ruin, dan ukuran sampel.

• Riset

  Apa yang kami ukur, dengan run asalnya dan hasil yang berlawanan dengan kami.

• Tentang

  Siapa di balik terminal ini dan apa yang tidak dilakukannya.