Lo que cuesta el spread, marco temporal por marco temporal
En 761,900 operaciones probadas en gráficos de 5 minutos, los costes de trading supusieron de media el 15.4% del importe arriesgado en cada operación. En gráficos diarios, esos mismos costes supusieron el 0.8%. Las estrategias son las mismas; cuanto más rápido es el gráfico, menor es el stop y mayor es la proporción que absorbe el spread.
Última actualización: 30 September 2026. Cifras de la ejecución del escáner del 2026-11-01, cada marco temporal publicado, datos de mercado hasta 2026-11-01.
- 15.4%
- del riesgo de cada operación se paga en costes en gráficos de 5 minutos
- 0.8%
- del riesgo de cada operación pagado en costes en gráficos diarios
- 2,074,913
- operaciones backtested detrás de esta tabla
Cada estrategia, cada marco temporal, antes y después
| Temporalidad | Historial | Operaciones | Objetivo alcanzado | Coste, porcentaje de riesgo | Diferencial antes del spread | Después del spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 60 días | 534,023 | 48.7% | 34.3% | -2.6R | -37R |
| M5 | 1 año | 761,900 | 49.2% | 15.4% | -1.7R | -17R |
| M15 | 1 año | 301,862 | 50.0% | 9.3% | +0.1R | -9.2R |
| M30 | 1 año | 159,851 | 50.5% | 6.7% | +0.9R | -5.8R |
| H1 | 1 año | 84,895 | 50.6% | 4.9% | +1.3R | -3.6R |
| H2 | 1 año | 45,306 | 49.1% | 3.6% | -1.8R | -5.3R |
| H3 | 1 año | 30,548 | 49.2% | 3.0% | -1.6R | -4.6R |
| H4 | 1 año | 22,801 | 49.2% | 2.6% | -1.6R | -4.2R |
| H6 | 3.0 años | 47,598 | 49.2% | 1.9% | -1.7R | -3.6R |
| H12 | 5.0 años | 40,151 | 48.7% | 1.2% | -2.5R | -3.7R |
| D1 | 11.8 años | 45,978 | 48.3% | 0.8% | -3.4R | -4.2R |
La tasa de acierto apenas cambia de una fila a la siguiente. Lo que cambia es la columna de costes, y la última columna la sigue.
Todas las cifras proceden del registro probado que STS Trading publica: reglas fijas aplicadas a historial de precios real, una operación a la vez, con entrada a mercado salvo que la pieza indique lo contrario. Los mercados se agrupan con un objetivo fijo y no se excluye ninguno. R por 100 operaciones es lo que ganaron o perdieron 100 operaciones, en unidades del importe arriesgado en cada una.
Es una descripción de datos pasados. No es un pronóstico ni asesoramiento, y no incluye el deslizamiento ni los costes de financiación nocturna.
Por qué un gráfico más rápido paga más
El spread se expresa en pips, y no se reduce porque su gráfico sea más rápido. Un stop loss en un gráfico diario podría estar a cien pips de la entrada; en un gráfico de 5 minutos, a unos pocos. Un pip de spread equivale al uno por ciento del primero y a una quinta parte del segundo.
Por eso una tasa de acierto alta en un gráfico rápido demuestra menos de lo que parece. Con el objetivo de 1R, una estrategia necesita ganar la mitad de sus operaciones para llegar al punto de equilibrio antes de costes. En gráficos de 5 minutos, después de costes, este conjunto necesita un 57.7%.
Los mismos costes por clase de activo, en gráficos de 1 horas
| Clase de activo | Operaciones | Objetivo alcanzado | Coste, porcentaje de riesgo | Diferencial antes del spread | Después del spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Principales pares de FX | 20,904 | 49.6% | 2.7% | -0.7R | -3.4R |
| Cruces de FX | 63,991 | 51.0% | 5.6% | +1.9R | -3.7R |
| Divisas exóticas de FX | 54,052 | 50.3% | 19.8% | +0.6R | -19R |
| Metales | 9,259 | 50.2% | 1.8% | +0.5R | -1.4R |
| Energía | 5,913 | 49.3% | 0.9% | -1.4R | -2.3R |
| Índices | 32,701 | 50.0% | 5.1% | -0.0R | -5.1R |
| Criptomonedas | 33,091 | 49.5% | 17.8% | -1.0R | -19R |
Los costes varían mucho más entre mercados que entre estrategias. Cuando el spread es amplio frente al stop habitual, ninguna regla de entrada de este conjunto lo compensa.
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