Entrada con límite o a mercado
Introdujimos las mismas 2,074,842 señales de backtest de dos formas: a mercado, y con una orden limitada esperando al precio de la propia señal. La orden limitada se ejecutó el 89.2% de las veces. En gráficos de 1 horas, el 67.7% de las entradas a mercado alcanzó el primer objetivo, frente al 65.7% de las órdenes limitadas ejecutadas.
Última actualización: 30 September 2026. Cifras de la ejecución del escáner del 2026-11-01, cada marco temporal publicado, datos de mercado hasta 2026-11-01.
Las mismas señales, entradas de dos maneras
| Temporalidad | Órdenes colocadas | Ejecutada | Mercado: objetivo alcanzado | Límite: objetivo alcanzado | Mercado: después del spread | Límite: después del spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 533,870 | 84.9% | 66.1% | 60.1% | -35R | -34R |
| M5 | 761,918 | 88.8% | 66.1% | 61.8% | -16R | -18R |
| M15 | 301,874 | 92.2% | 66.7% | 63.8% | -9.3R | -11R |
| M30 | 159,861 | 93.3% | 67.3% | 64.9% | -5.8R | -7.5R |
| H1 | 84,903 | 94.2% | 67.7% | 65.7% | -3.3R | -5.0R |
| H2 | 45,311 | 95.3% | 66.8% | 65.2% | -3.3R | -4.9R |
| H3 | 30,553 | 95.3% | 67.2% | 65.6% | -2.1R | -3.8R |
| H4 | 22,806 | 95.6% | 67.6% | 66.1% | -1.2R | -2.8R |
| H6 | 47,601 | 90.1% | 67.5% | 64.0% | -0.6R | -5.4R |
| H12 | 40,157 | 89.4% | 67.1% | 63.2% | -0.5R | -6.0R |
| D1 | 45,988 | 88.4% | 66.6% | 62.2% | -0.9R | -7.2R |
Qué operaciones se pierde una orden limitada
Una orden límite espera a que el precio regrese a la entrada. Una operación que va a perder regresa, por definición: tiene que pasar por la entrada en su camino hacia el stop. Así, una orden límite al precio de la señal se ejecuta en las perdedoras. Las órdenes que no se ejecutan son aquellas en las que el precio se alejó sin volver, y esas son las ganadoras.
Por eso la tasa de acierto de la columna límite es menor en cada fila. Es el mismo conjunto de operaciones perdedoras, con algunas ganadoras eliminadas.
Lo que la orden limitada gana es precio. No paga el spread para entrar, y entra al precio de la señal o mejor, de modo que cada operación ejecutada cuesta menos. Las dos últimas columnas indican qué efecto fue mayor en cada marco temporal.
Todas las cifras proceden del registro probado que STS Trading publica: reglas fijas aplicadas a historial de precios real, una operación a la vez, con entrada a mercado salvo que la pieza indique lo contrario. Los mercados se agrupan con un objetivo fijo y no se excluye ninguno. R por 100 operaciones es lo que ganaron o perdieron 100 operaciones, en unidades del importe arriesgado en cada una.
Es una descripción de datos pasados. No es un pronóstico ni asesoramiento, y no incluye el deslizamiento ni los costes de financiación nocturna.
Qué conclusión extraer
- Una orden límite de entrada no es una mejora gratuita. Cambia un mejor precio por una peor selección de operaciones.
- La tasa de ejecución forma parte del historial. Una cartera de órdenes limitadas con buena tasa de acierto y baja tasa de ejecución es el registro de menos operaciones de las que parece.
- Una orden no ejecutada no es una pérdida ni una operación. Queda excluida de todas las tasas de acierto y recuentos de operaciones.
- Qué punto de entrada le conviene también depende de factores que un backtest no recoge, como si estará delante de la pantalla cuando se genere la señal.
Más investigación
- Lo que cuesta el spread, marco temporal por marco temporal
Las mismas estrategias antes y después de costes, desde 1 minuto hasta diario.
- ¿En qué mercados está la ventaja?
Un mismo conjunto de reglas en todas las clases de activos, y resultados muy distintos.
- Cuántas operaciones hacen falta para que una tasa de acierto sea significativa
Cuánto se aleja la tasa de acierto de un mes del registro completo, según el tamaño de la muestra.