كيف نختبر الاستراتيجية

الخلاصة

1. 01
   قاعدة واحدة مكتوبة

   الاستراتيجية شيفرة بلا تقدير شخصي. إما أن تُصدر إشارة على شمعة أو لا، وتحدد القاعدة عند تلك اللحظة سعر الدخول ووقف الخسارة والأهداف.

2. 02
   سجل الأسعار الفعلي

   تُشغَّل القاعدة على شموع سوق واحد وإطار زمني واحد، من مصدر أسعار نديره بأنفسنا. ويرى كل مشترك النتائج من البيانات نفسها.

3. 03
   صفقة واحدة في كل مرة

   لا تُحتسب إشارة جديدة إلا بعد أن تصل الصفقة السابقة إلى هدفها الأول أو إلى وقف الخسارة. هذا سجل يمكن للمتداول فعلاً أن يكون قد اتبعه.

4. 04
   محسوبة، ثم مُحمَّلة بالتكلفة

   لكل صفقة نسجل أبعد هدف وصلت إليه. تُحسب نسبة الربح والقيمة المتوقعة وعامل الربح من هذه الأعداد، قبل احتساب الفارق السعري أو بعده.

الأهداف ووقف الخسارة

المخاطرة هي المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة، وتُكتب 1R. لكل صفقة أربعة أهداف عند 0.5R و1R و1.5R و2R من نقطة الدخول. الصفقة التي تبلغ هدفاً قبل وقف خسارتها تُعد ربحاً عند ذلك الهدف، والصفقة التي يُوقفها وقف الخسارة أولاً تُعد خسارة قدرها 1R. لذلك قد تكون الصفقة الواحدة ربحاً عند الهدف الأول وخسارة عند الرابع، ونسبة النجاح تُنسب دائماً إلى الهدف الذي تخصه.

لا تُحتسب الصفقة التي لا تزال مفتوحة عند إجراء التشغيل. تُحتسب مرة واحدة بعد إغلاقها.

ما تكلفه التجارة

تُسجَّل بيانات الأسعار عند سعر البيع (bid). يدخل أمر الشراء عند سعر الطلب (ask) ويخرج عند سعر البيع (bid)، ويحدث العكس في أمر البيع، لذا تتحمل كل صفقة تكلفة سبريد واحد. تُضاف العمولة حيث يفرضها الحساب. نعبّر عن هذه التكلفة كنسبة من مخاطرة الصفقة نفسها: تكلفة قدرها 0.10R تعني أن السبريد والعمولة معاً يساويان عُشر المسافة إلى وقف الخسارة.

لا يحرك الفارق السعري وقف الخسارة أو الأهداف، لذلك لا يغيّر أبداً الهدف الذي وصلت إليه الصفقة. بل يغيّر ما تدفعه النتيجة: الربح يدفع الهدف ناقصاً التكلفة، والخسارة تكلّف 1R مضافاً إليها التكلفة. تُقاس الفروق السعرية من بيانات السوق الحية لكل سوق، ولا تُفترض.

مقدار التاريخ المتاح لكل إطار زمني

النافذة المتحركة أهم مما يبدو. عندما يكون لإعداد ما 50 صفقة في نافذته، فإن خسارة صفقتين قديمتين وربح صفقتين جديدتين قد يغيّر معدل ربحه بعدة نقاط ويغيّر الهدف الذي يبدو الأفضل. هذه خاصية للعينات الصغيرة، لا عيب في القاعدة، ولهذا يُطبع عدد الصفقات بجانب كل نسبة مئوية.

القواعد التي تمنع الرقم من ادعاء أكثر مما يستحق

• يُوسم أي سجلّ يقل عن 30 صفقة بأنه محدود أينما ظهر. يُعرض الرقم لأن إخفاءه أسوأ، ولا يُصنّف أبدًا كميزة قوية.
• يجب أن يكون الهدف يساوي 4 أضعاف تكلفة الذهاب والإياب على الأقل حتى يُعرض مخرجًا. ما دون ذلك تكون المسافة قريبة جدًا من الفارق السعري بحيث لا يستطيع تاريخ الأسعار أن يحدد بثقة ما إذا كان قد تم الوصول إليه.
• لا يُقرّب معدل الربح أبدًا إلى 100% صعودًا أو إلى 0% هبوطًا. 373 أرباح من 374 صفقة تُطبع بنسبة 99.7%.
• عامل الربح بلا صفقات خاسرة يُعرض كـ"لا خسائر"، لا كرقم كبير.
• يُعرض التوقع لكل 100 صفقة بوحدة R، لذا تُقرأ النتيجة من حساب صغير وحساب كبير بالطريقة نفسها.

ما الذي لا يُظهره الاختبار الرجعي

• الانزلاق. يُفترض تنفيذ الأوامر عند السعر المحاكى. في الأسواق السريعة لن يتم ذلك.
• الفائدة وتمويل الليلة على المراكز المفتوحة لعدة أيام.
• الفارق السعري (spread) الخاص بوسيطك، والذي قد يكون أوسع أو أضيق من الفارق الذي قمنا بقياسه.
• ما إذا كنت ستأخذ كل إشارة. يفترض السجل أن القاعدة قد اتُبعت في كل مرة.
• المستقبل. فالقاعدة التي نجحت في البيانات السابقة ليس عليها أي التزام بالاستمرار في النجاح.

مصدر واحد لكل رقم

يختم كل تشغيل ليلي نتائجه بوقت إعداده والتاريخ الذي تمتد إليه بيانات السوق. تعرض الشاشة في المحطة أرقام تشغيل واحد، وتذكر ذلك عندما تختلف مصدرين بدلًا من طباعة الاثنين. تتبع صفحات هذا الموقع القاعدة نفسها: الصفحة التي تستشهد برقم تذكر التشغيل الذي جاء منه.

اقرأ التالي

• الاستراتيجيات

  ما تنتظره كل استراتيجية، وسجلها عبر كل سوق.

• الأدوات

  حاسبات مجانية لحجم المركز وقواعد التحدي والخراب وحجم العينة.

• البحث

  ما قمنا بقياسه، مع التشغيل الذي جاء منه والنتائج التي جاءت ضدنا.

• حول

  من يقف وراء المحطة وما الذي لا تفعله.