VWAP Reversion रणनीति
VWAP Reversion, STS Trading में एक मीन रिवर्शन रणनीति है। यह इंतज़ार करती है कि कीमत सत्र के वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) से दो मानक विचलन दूर जाए, अस्वीकार हो, और उसकी ओर वापस मुड़े। यह सभी 11 टाइमफ़्रेम पर चलती है, और हर बाज़ार व टाइमफ़्रेम का अपना बैकटेस्ट रिकॉर्ड है।
अंतिम अपडेट 1 October 2026।
यह किसका इंतज़ार करता है
VWAP Reversion इंतज़ार करती है कि कीमत सत्र के वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य से दो मानक विचलन दूर जाए, अस्वीकार हो, और उसकी ओर वापस मुड़े। यह ट्रेड तभी लेती है जब सत्र उस औसत के आसपास घूम रहा हो, न कि उससे दूर ट्रेंड कर रहा हो। 4 घंटे और डेली चार्ट पर सत्र एक दिन नहीं, बल्कि एक सप्ताह और एक माह है। यह टिक वॉल्यूम से भार देती है, इसलिए इसका औसत आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म की VWAP रेखा से मेल नहीं खा सकता।
हर सिग्नल में क्या होता है
हर सिग्नल में एंट्री, स्टॉप और 0.5R, 1R, 1.5R, 2R पर चार लक्ष्य होते हैं, जहाँ 1R एंट्री से स्टॉप तक की दूरी है। रिकॉर्ड गिनता है कि उसके पिछले कितने ट्रेड स्टॉप से पहले हर लक्ष्य तक पहुँचे, एक-एक ट्रेड करके।
इसका रिकॉर्ड कैसे पढ़ें
- एक रणनीति एक एकल रिकॉर्ड नहीं होती। VWAP Reversion का हर बाज़ार और हर टाइमफ़्रेम पर अलग रिकॉर्ड होता है, और वे काफ़ी भिन्न होते हैं। सभी बाज़ारों को मिलाकर निकाला गया आँकड़ा नियम का वर्णन करता है, किसी भी ऐसे ट्रेड का नहीं जिसे आप वास्तव में लेंगे।
- जीत प्रतिशत से पहले ट्रेड की संख्या देखें। कुछ ही ट्रेड से मिला उच्च प्रतिशत बहुत कम बताता है।
- इसे स्प्रेड के बाद पढ़ें। तेज़ चार्ट पर एंट्री और एग्जिट की लागत हर ट्रेड के जोखिम का बड़ा हिस्सा होती है, और यह एक लाभदायक रिकॉर्ड को घाटे वाले रिकॉर्ड में बदल सकती है।
- इसे अतीत मानें। जो नियम बीते डेटा पर खरा उतरा, उसके लिए यह बाध्य नहीं कि वह आगे भी ऐसा ही करे।
आगे पढ़ें
- किन बाज़ारों में बढ़त है
हर मार्केट पर मिलाकर हर रणनीति, स्प्रेड से पहले और बाद में, और यह क्यों मायने रखता है कि मार्केट नियम जितना ही महत्वपूर्ण है।
- हम रणनीति का परीक्षण कैसे करते हैं
डेटा, लागतें, चार लक्ष्य, न्यूनतम नमूना और यह कि बैकटेस्ट क्या छोड़ देता है।